Te recomiendo que comienzas con lo que puedes entender. Depende de su nivel. Pruebe con subtitulos en inglés y, si funciona para tí, continua. No creo que, como herramientos, las pelis sean tan buenas para principiantes.
Estudio español con la serie Juego de Tronos. Al principio, la veo en inglés, entonces en español con subtitulos en español, entonces en castillano con subtitulos en castillano. Finalmente, yo la veo en español sin subtitulos. Quizás sea demasiado tiempo enfrente de la tele pero me ha ayudado.