Vou tentar resumir:
Este, esta, isto - Referem-se a quem fala - 1ª pessoa do discurso; (eu)
Esse, essa, isso - Com quem se fala - 2ª pessoa do discurso;(tu)
"esse" é pronome, demostrativo, masculino na 2º pessoa.
"essa" é pronome, demostrativo, feminino na 2º pessoa.
"isso" é pronome,demostrativo, 2º pessoa.
"este" é pronome demostrativo, masculino na 1º pessoa.
"isto" é pronome demostrativo, 1º pessoa.
Exemplo:
- Se esta explicação te agradou este professor ficará feliz.
- Essa pergunta que fizeste mereceu uma resposta.
- Essa cidade onde você reside será melhor que esta onde eu resido?