Im Grunde können alle drei Wörter synonym verwendet werden. Statt "vorlügen" wirst du oft "jemandem etwas vormachen" hören, also vor einer anderen Person etwas behaupten oder darstellen, was nicht der Wahrheit entspricht. "Jemanden anlügen" oder "belügen" würde ich für den Fall verwenden, dass ich einer anderen Person etwas konkret Unwahres gesagt habe.