Sono andato vuol dire che ti sei spostato verso un luogo, "moto a luogo" ad esempio prima eri a Roma e dovevi andare a Milano, quindi puoi scrivere sono andato a Milano; invece, sono stato non implica per forza uno spostamento, c'è invece un senso di permanenza, sono stato a Milano vuol dire che hai trascorso un tempo a Milano. Spero di rispondere ai tuoi dubbi, ma per essere sincera anch'io sto studiando l'italiano e questo è soltanto quello che ho imparato fino qua.

Nessuna, in quel tipo di frase hanno lo stesso identico significato