La forma correcta de decirlo es "Voy a salir a bailar''
¿Por que? "a" lo puedes debes usar para indicar un lugar, ejemplo: voy a salir A bailar (estas diciendo a donde vas)
tambien se usa para definir un OBJETIVO o FINALIDAD en una frase ejemplo: vine A ayudarte (indicas para que fuiste ahí)
también se usa para señalar TIEMPO, ejemplo: Llámame sin falta A las nueve. (respondes a la pregunta ¿a que hora? )
para definir MEDIOS .. ej: ambos regresaron A pie. ( respondes a la pregunta en que medio?)
Para indicar PRECIOS ej: venderas tu bicicleta A 10,000 pesos?
para mostrar DISTANCIAS: De aquí A la universidad son 5 cuadras..
Con "a" se pueden formar frases verbales, para ello la preposición debe preceder a un infinitivo (son los verbos que terminan en ar er ir).
Ejemplo:
Voy a jugar al tenis. (Voy a jugar= frase verbal).
Lo echó a perder todo. ( echó a perder= frase verbal).
espero que con esto me hayas entendido el porque es incorrecto decir: "Quiero A ver una pelicula?"
solo recuerda que se usa para unir frases que muestren las palabra que te señale en mayúsculas :) suerte!