Solitamente diciamo "Andare in piscina"
Noi italiani diremmo "Andare a Piscina" ...solamente se Piscina fosse una città o una località! Quindi in quel caso diverrebbe l'equivalente di "Andare a Milano"..."Andare a Roma" etc...
In questo caso va assolutamente detto "Andare IN piscina"