En España al menos sí es muy común y natural duplicar el pronombre en determinados contextos, cuando ello implica salir o abandonar un sitio para ir a otro lugar a realizar la acción: 'Me voy a bañarme', 'Me voy a ducharme', 'Me voy a vestirme', 'Me voy a arreglarme'.
Una expresión muy idiomática sería 'Me voy a la ducha'.
Como nota adicional, en España no es muy común oír 'Voy a tomar una ducha / un baño', sino más bien 'Me voy a dar una ducha / un baño'.