Alles ganz einfach:
HÖREN: Man hört ein Geräusch / einen Schrei / ein lautes Lachen - unwillkürlich, weil man eben hören kann.
ANHÖREN: Man hört (sich) eine Rede, einen Vortrag, eine Radio-Sendung an - gezielt und aufmerksam, weil man es erfahren will, wovon gesprochen wird.
ZUHÖREN: Man hört einem Redner, seiner Mutter, der Lehrerin, dem Lied seines Freundes zu - folgend und aufmerksam zugewandt.