En lo que respecta a los chistes "colorados" o "rojos" supongo que es una denominación púramente mexicana, ya que al menos en España no se conoce tal denominación. Respecto a los "chistes verdes" aquí se refieren a chistes con una connotación sexual aunque ciertamente es una denominación que suena ya bastante anticuada, de la época de nuestros padres cuando un chiste con una pequeña connotación sexual podía sonar provocativo, chistes que en la actualidad no impresionarían ni a un niño en edad escolar. Tambíen se utilizaba para este tipo de chistes la forma "chistes picantes". Actualmente los chistes que pudieran llamar la atención por una componente sexual muy fuerte y explítica es más fácil oirlos como "chistes guarros" en un lenguaje coloquial, denominación más cercana de hecho a un "dirty joke".