"Io me ne vado" significa "vado via" (da qui), perché non voglio o non posso più rimanere altro tempo nel posto in cui sono, oppure, in rarissimi casi, "mi allontano", "vi lascio parlare da soli".
"Io vado" può significare sia "io me ne vado", sia "vi saluto, (vado a fare altre cose)".
Es.
Sono andata ad una festa con degli amici. Ad un certo punto della serata, guardo l'orologio e vedo che sono le due di notte. Mi rivolgo ad una amica e le dico: "Io me ne vado, è tardi!"
(In questa situazione potrei anche dire "Io vado, è tardi!")
Ho finito di fare colazione insieme alla mia famiglia e poco prima di uscire di casa, dico:"Io vado. Ci vediamo stasera!"